La confidencialidad es uno de los pilares del trabajo del coach y también del supervisor. El entorno de supervisión es el único donde el coach puede hablar abiertamente de casos específicos de su práctica profesional. Es por ello buena práctica para un coach, informar a todos sus clientes que está realizando un trabajo de desarrollo profesional con un supervisor, que le ayudará a ser más efectivo. Esto demuestra una actitud responsable y de mejora continua con su profesión, y genera confianza. A la vez es su obligación proteger la confidencialidad de sus clientes, también en supervisión. La manera de hacerlo es que el supervisor, o los otros participantes en caso de supervisiones grupales, no deberían conocer a su cliente. El supervisor a su vez debe respetar el principio de confidencialidad de lo que surge durante las sesiones de supervisión.